PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с USDU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или USDU.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и USDU составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.32%
42.55%
^DXY
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

USDU:

0.44

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

USDU:

0.63

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

USDU:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

USDU:

0.41

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

USDU:

1.40

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

USDU:

1.96%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

USDU:

6.23%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

USDU:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 0.41% против 2.40% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-6.00%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.41%

USDU

С начала года

-4.99%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-0.47%

1 год

2.36%

5 лет

2.15%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
USDU: 0.52
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
USDU: 0.73
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
USDU: 1.10
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.38
USDU: 0.47
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
USDU: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.52
^DXY
USDU

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и USDU

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.72%
-5.91%
^DXY
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и USDU

US Dollar Currency Index (^DXY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
3.28%
^DXY
USDU